中國金融期貨交易所（以下簡稱“中金所”）將“上新”。

6月22日晚，中金所發(fā)布了《中證1000股指期貨合約》（征求意見稿）、《中證1000股指期權(quán)合約》（征求意見稿）、《中國金融期貨交易所中證1000股指期貨合約交易細(xì)則》（征求意見稿）和《中國金融期貨交易所股指期權(quán)合約交易細(xì)則》（修訂征求意見稿），并向社會(huì)公開征求意見。

這是繼滬深300（IF）、中證500（IC）、上證50（IH）股指期貨、滬深300股指期權(quán)之后，中金所即將推出的權(quán)益類新產(chǎn)品。中金所上次“上新”，還是在2019年推出滬深300股指期權(quán)。

中金所表示，為使新產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)更加合理，滿足市場參與者需求，充分聽取市場意見，根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》和中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，制定了上述征求意見稿并向社會(huì)公開征求意見。對(duì)上述規(guī)則的有關(guān)意見和建議可于2022年6月28日之前反饋至中金所。

澎湃新聞?dòng)浾呤崂砩鲜稣髑笠庖姼澹偨Y(jié)了八大要點(diǎn)。

一，標(biāo)的指數(shù)為中證1000指數(shù)。

根據(jù)《中證1000股指期貨和期權(quán)合約及相關(guān)規(guī)則征求意見稿》顯示，中證1000股指期貨和期權(quán)的合約標(biāo)的是中證指數(shù)有限公司編制和發(fā)布的中證1000指數(shù)。

中證1000指數(shù)由市值排名在滬深300指數(shù)、中證500指數(shù)成分股之后的A股中市值相對(duì)靠前且流動(dòng)性較好的1000只股票組成，是綜合反映A股市場較小市值公司股票價(jià)格表現(xiàn)的寬基跨市場指數(shù)，與滬深300和中證500等指數(shù)形成互補(bǔ)。

二，中證1000股指期貨的合約面值約為134萬元。

中證1000股指期貨的合約乘數(shù)為每點(diǎn)人民幣200元，以2022年6月22日中證1000指數(shù)收盤價(jià)6691.81點(diǎn)計(jì)算，中證1000股指期貨的合約面值約為134萬元。目前已上市三個(gè)股指期貨產(chǎn)品合約規(guī)模約在90萬元~130萬元之間，中證1000股指期貨的合約規(guī)模與現(xiàn)有已上市三個(gè)股指期貨產(chǎn)品合約規(guī)模相當(dāng)。

三，中證1000股指期貨合約的主要條款均與現(xiàn)有已上市三個(gè)股指期貨產(chǎn)品保持一致。

中證1000股指期貨合約的報(bào)價(jià)單位為指數(shù)點(diǎn)。最小變動(dòng)價(jià)位設(shè)計(jì)為0.2點(diǎn)。合約月份為當(dāng)月、下月及隨后兩個(gè)季月。交易時(shí)間為9:30-11:30和13:00-15:00。漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的±10%。最低交易保證金標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)為合約價(jià)值的8%。最后交易日為合約到期月份的第三個(gè)星期五，遇國家法定假日順延。最后交易日即為交割日。交割方式為現(xiàn)金交割。中證1000股指期貨的合約交易代碼為IM。

四，中證1000股指期貨最低交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為合約價(jià)值的8%。

以2022年6月22日中證1000指數(shù)收盤價(jià)6691.81點(diǎn)計(jì)算，中證1000股指期貨的合約面值約為134萬元，即最低交易保證金約為10.7萬元。

五，中證1000股指期貨將采取持倉限額制度。

征求意見稿指出，客戶某一合約單邊持倉限額為1200手；某一合約結(jié)算后單邊總持倉量超過10萬手的，結(jié)算會(huì)員下一交易日該合約單邊持倉量不得超過該合約單邊總持倉量的25%。

六，中證1000股指期權(quán)的合約面值約為67萬元。

中證1000股指期權(quán)合約的合約乘數(shù)為每點(diǎn)人民幣100元，與已上市的滬深300股指期權(quán)一致。以2022年6月22日中證1000指數(shù)收盤價(jià)6691.81點(diǎn)計(jì)算，中證1000股指期權(quán)的合約面值約為67萬元。

七，中證1000股指期權(quán)合約的主要條款均與已上市的滬深300股指期權(quán)產(chǎn)品保持一致。

中證1000股指期權(quán)的合約類型為看漲期權(quán)、看跌期權(quán)。報(bào)價(jià)單位為指數(shù)點(diǎn)。最小變動(dòng)價(jià)位為0.2點(diǎn)。每日價(jià)格最大波動(dòng)限制為上一交易日中證1000指數(shù)收盤價(jià)的±10%。合約月份為當(dāng)月、下2個(gè)月及隨后3個(gè)季月。行權(quán)方式為歐式。交易時(shí)間為9點(diǎn)30分至11點(diǎn)30分，13點(diǎn)至15點(diǎn)。最后交易日為合約到期月份的第三個(gè)星期五，遇國家法定假日順延。到期日同最后交易日。交割方式為現(xiàn)金交割。中證1000股指期權(quán)合約看漲期權(quán)交易代碼為MO合約月份-C-行權(quán)價(jià)格，看跌期權(quán)交易代碼為MO合約月份-P-行權(quán)價(jià)格。

八，中證1000股指期權(quán)行權(quán)價(jià)格覆蓋中證1000指數(shù)上一交易日收盤價(jià)上下浮動(dòng)10%對(duì)應(yīng)的價(jià)格范圍。

具體為來看，對(duì)當(dāng)月與下2個(gè)月合約：行權(quán)價(jià)格≤2500點(diǎn)時(shí)，行權(quán)價(jià)格間距為25點(diǎn)；2500點(diǎn)<行權(quán)價(jià)格≤5000點(diǎn)時(shí)，行權(quán)價(jià)格間距為50點(diǎn)；5000點(diǎn)<行權(quán)價(jià)格≤10000點(diǎn)時(shí)，行權(quán)價(jià)格間距為100點(diǎn)；行權(quán)價(jià)格>10000點(diǎn)時(shí)，行權(quán)價(jià)格間距為200點(diǎn)。

對(duì)隨后3個(gè)季月合約：行權(quán)價(jià)格≤2500點(diǎn)時(shí)，行權(quán)價(jià)格間距為50點(diǎn)；2500點(diǎn)<行權(quán)價(jià)格≤5000點(diǎn)時(shí)，行權(quán)價(jià)格間距為100點(diǎn)；5000點(diǎn)<行權(quán)價(jià)格≤10000點(diǎn)時(shí)，行權(quán)價(jià)格間距為200點(diǎn)；行權(quán)價(jià)格>10000點(diǎn)時(shí)，行權(quán)價(jià)格間距為400點(diǎn)。